FX 書籍紹介 ①

今日は残業しすぎてヘロヘロなので、軽めの投稿。
システムトレードを始めようと思ったきっかけになった本の紹介。

FX始めた頃はド素人狙いの悪書に引っかかって、何の根拠も無く相場に勝てる気になっていた。
良き指南者的な本を見つけることは、大切だなと痛感。


パンローリング出版　ウィザードブックシリーズ　１２３
「実践ＦＸトレーディング　勝てる相場パターンの見極め法」
http://www.7andy.jp/books/detail?accd=31936748&pg_from=rcmd_detail_1

見た感じ、厚いし、ハードカバーだし、安くないし、小難しそうだが、
じっくり読めばふむふむなるほどと思うこと必然。
内容は実践的な売買手法としてイグロックメソッドという売買方法について書いている。
確率によって支配された相場で、如何にして損を限定し、確実に利を喰うかを教えてくれる。

開発環境について ①

やっとこ具体的な話です。
さて、ロボを開発する環境ですが、Microsoft系にしました。
[理由]

• Visual StudioとSQL Serverがタダになったから
• SQL Serverと.Netの組み合わせは作るのが楽
• 実行するOSがWindowsだから
• GUIの作成が楽
• UI部品が多い
• デリゲートあるから
• WPF使ってみたいから
• Linq使ってみたいから

まあ、数え上げたら枚挙の暇がありません。
JavaはフリーのIDE(統合開発環境)がある点が有利だったのだけど、
VS(Visual Studio)が完全にフリーになった時点で.Netを選ばない理由がなくなりました。

では、以下に環境を

• .Net Framework 3.5(C#)
• Visual Studio 2008 Express Edition(http://www.microsoft.com/japan/msdn/vstudio/express/)
• SQLServer2005 Express Edition(VSインストールすると一緒についてきます)
• OS Windows XP Professional SP2
• SQL Server Management Studio
  (http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=c243a5ae-4bd1-4e3d-94b8-5a0f62bf7796&displaylang=ja)

VSのインストール方法は以下参照(VB.Netの例だけどC#も同じ、
古いVSとかSQLServerが入っている場合は事前にアンインストールが必要)
http://www.microsoft.com/japan/msdn/vstudio/express/beginners/2008/default.aspx

ちなみにVS2008はかなり進化していた。
VS2002しか使ったこと無かったので、かなりうろたえた。

ロボット機能概要

大まかにこんなロボにしようと思う。

• 過去データの格納(DBへ格納)
• リアルタイム為替データ受信(HTMLかWebサービスより受信)
• チャート描画(Barチャートの表示)
• テクニカル解析(MACDとかRSIとか)
• ポジション管理
• シミュレーション機能
• 自動発注(相場が登録してあるパターンにマッチした時に売買)
• 状態、アクション通知機能(遠くに居てもメールで教えてほしい)
• 統計表示(平均値幅、連続上昇下降日数とか)

欲張りすぎだが、将来的にはこのぐらいの機能を載せたい。
今までの経験よりただ作るだけなら24人月ぐらいかな？
道のりは長い。。。

もしロボットが期待通りに働いたら

ロボを作ろうと思ったのだから、希望をもってないわけが無い。
ロボが期待通りに利益を生んだときの話。
まあ、夢物語だと思って聞いてくだされ。

一日2円の平均値幅を持つ為替相場があるとする。(多分珍しくは無いと思う)
もし、最安値で買って、最高値で売ったら1通貨あたり2円の儲けとなる。

現実の取引に当てはめると、証拠金として20万円を元手に
USD/JPY=108円の時点でUSDを$10,000買い、
USD/JPY=110円の時点でUSDを$10,000売ると2万円の儲けとなる。
これを1ヶ月当たり20日繰り返すと、
20日×2万円=40万円
1ヶ月で資産が3倍になったことになる。

これはさすがに出来すぎでした。。。
じゃあ最安、最高を捉えられなかったとして1円の変動幅で売買できたとする。
それから、毎日勝つのは無理だろうから16日買って、4日間は負けたとすると
16日×1万円 - 4日×1万円 = 12万円
1ヶ月で資産が約1.5倍になったことになる。

1口($10,000)当たり15万の証拠金が必要とした場合、
1年間の資産の推移は
スタート　20万 　1口売買
1月目　32万　　2口売買
2月目　56万　　3口売買
3月目　92万　　6口売買
4月目　164万　10口売買
5月目　284万　18口売買
6月目　500万　33口売買
7月目　896万　59口売買
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以上が実現されるには、
過去データのシミュレーションによって如何に勝率を上げるかと
相場が過去の動きをどれだけ忠実に繰り返してくれるかに掛かっているかと思う。
この話をにんじんとして必死に追いかけてみるとする。

ロボットの意義

まずはロボットの良し悪し
良いところ

1. 相場に惑わされない。感情に左右されると相場に負けやすいようだ。
2. 放っておいても利益を生む。もしくは、損失を限定してくれる。
3. 特定の相場パターンを逃さず売買してくれる。

悪いところ

1. 融通が利かない。機械だから。
2. 作るのが大変。

ロボットの最大の利点は感情に流されず確実にトレードしてくれるところにある。
経済ニュース、損益の大小、疲労、日常生活によって人の感情は変化してしまう。
これはトレードするに当たって最も良くないことの一つと思うので、ロボのメリットは大きいと言える。
また、過去データにて売買パターンを入念にシミュレーションすることで、勝率をある程度確保できる。

デメリット2の作成の苦労は時間と努力で補えると思う。
融通が利かない部分は人力で補うとする。

結果、為替取引にロボは有効だと考える。

はじめに

2007年にFXを始めて、1ヶ月でマーケットアウトした。
なぜ負けた？勝つには？を探求していくうちにFX自動売買ロボットに可能性を感じるようになる。
ロボットを作る過程の覚書をここに綴る事とした。